Strategins historiska utveckling
Grafen nedan visar den historiska utvecklingen för Uddholmens modellstyrda intradagstrategi. Resultatet baseras på faktiska trades från perioden 2022–2026 och är justerat för:
- overnight‑kostnader
- courtage
Syftet är att illustrera hur strategin har presterat under olika marknadsregimer. Detta är inte ett erbjudande om investering, utan en teknisk presentation av strategins historiska beteende.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Utvecklingen är baserad på historiska trades och justerad för fondens kostnadsmodell.
Strategin exekveras via CFD‑kontrakt (Contract for diffrence) på de index som handlas. Det innebär att handeln inte påverkar den underliggande marknaden och att vi alltid får full likviditet, även i volatila perioder. CFD:er är ett effektivt sätt att få exponering mot index utan att behöva hantera orderdjup, slippage eller marknadspåverkan. För investeraren innebär det snabb exekvering, stabil prissättning och en helt skalbar strategi.
Vår Riskprofil och volatilitet
Uddholmen Investment tillämpar en systematisk, algoritmstyrd intradagstrategi i globala aktieindex. Strategin är utformad för att leverera positiv avkastning över tid, men innebär samtidigt en påtaglig risk för kortsiktiga värdefall. För att ge investerare en transparent bild av fondens riskprofil redovisas här centrala riskmått baserat på faktisk handel under perioden 2022–2025, vid en positionsstorlek om cirka 6,5 Mkr per trade.
Riskmått (historiskt intervall):
- Årsvolatilitet: 6,6–13,2%
- Sharpe: 0,19–1,39
- Sortino: 0,29–2,41
- Maximal drawdown per år: –1,29% till –6,03%
- Antal trades per år: ca 300
- Genomsnittlig position size: ca 6,5 Mkr per trade
Strategin lämpar sig för investerare som:
- söker systematisk och transparent förvaltning
- har förståelse för derivat och indexhandel
- accepterar kortsiktiga nedgångar för långsiktig avkastning
Volatilitet och riskjusterad avkastning
- Årsvolatilitet: mellan 6,6 % och 13,2 %
- Sharpe‑kvot: mellan 0,19 och 1,39
- Sortino‑kvot: mellan 0,29 och 2,41
Dessa mått visar att strategin har levererat positiv avkastning varje år, men med varierande risknivå beroende på marknadsregim. Perioder med hög intradagsvolatilitet i index som Nasdaq100, DAX40 och US30 har resulterat i ökade svängningar i resultatet.
| År | Strategin / modellen | Omxs30 |
| 2022 | +26,1 % | -15,5 % |
| 2023 | + 5,7 % | +17,2 % |
| 2024 | +9,8 % | +3,6 % |
| 2025 | +9,1 % | +14,2 % |
| 2026 maj | +7,5 % | +0,5 % |
Risknivåer
Uddholmen Investment har tre risknivåer baserat på investerat kapital.
Risknivåerna Låg, Mellan och Hög beskriver den procentuella riskprofilen.
Exponeringen skalas proportionellt mot investerat kapital för att säkerställa att drawdown i kronor är lämplig för varje kund.
Maximal drawdown
- Maximal drawdown per år: mellan −1,29 % och −6,03 %
Maximal drawdown mäter den största nedgången från en topp till en efterföljande botten inom året. Detta mått ger en tydlig bild av den kortsiktiga risk som investeraren måste kunna bära. Strategin har historiskt uppvisat relativt begränsade drawdowns jämfört med många andra systematiska hedgefondsstrategier.
Ansvarsfriskrivning
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Informationen på denna sida är av generell karaktär och utgör inte ett erbjudande om investering, fondandelar eller kapitalförvaltningstjänster.
Riskbedömning
Strategin är att betrakta som hög risk. Om investerare önskar kan hävstång användas annars är i regel 1:1 standard för tradingen och är exponerad mot intradagsrörelser i volatila globala index.
Krav för att klassificeras som professionella investerare, uppfyller 2 av 3 följande krav:
- 1. Arbetat på Bank eller finansiell verksamhet (Exempelvis fond företag, corporare finance roll) i minst 1 år i relevant befattning
- 2. Ha ett fritt kapital på minst 500 000 Euro. Tillgångar så som fastigheter räknas inte
- 3. Handlat det senaste kvartalet minst 10 trades med ett kapital på minst 25 000 Euro
Ansvarsfriskrivning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.