Vår Riskprofil och volatilitet

Uddholmen Investment tillämpar en systematisk, algoritmstyrd intradagstrategi i globala aktieindex. Strategin är utformad för att leverera positiv avkastning över tid, men innebär samtidigt en påtaglig risk för kortsiktiga värdefall. För att ge investerare en transparent bild av fondens riskprofil redovisas här centrala riskmått baserat på faktisk handel under perioden 2022–2025, vid en positionsstorlek om cirka 6,5 Mkr per trade.

Volatilitet och riskjusterad avkastning

• Årsvolatilitet: mellan 6,6 % och 13,2 %
• Sharpe‑kvot: mellan 0,19 och 1,39
• Sortino‑kvot: mellan 0,29 och 2,41

Dessa mått visar att strategin har levererat positiv avkastning varje år, men med varierande risknivå beroende på marknadsregim. Perioder med hög intradagsvolatilitet i index som Nasdaq100, DAX40 och US30 har resulterat i ökade svängningar i resultatet.

Maximal drawdown

• Maximal drawdown per år: mellan −1,29 % och −6,03 %

Maximal drawdown mäter den största nedgången från en topp till en efterföljande botten inom året. Detta mått ger en tydlig bild av den kortsiktiga risk som investeraren måste kunna bära. Strategin har historiskt uppvisat relativt begränsade drawdowns jämfört med många andra systematiska hedgefondsstrategier.

Riskbedömning

Strategin är att betrakta som hög risk, om kund önskar kan använda hävstång annars är i regel 1:1 praxis för tradingen och är exponerad mot intradagsrörelser i volatila globala index. Fonden lämpar sig därför endast för professionella investerare med:

• God förståelse för derivat och systematisk handel,
• Finansiell och psykologisk kapacitet att bära kortsiktiga nedgångar,
• En investeringshorisont som tillåter periodvis ökad volatilitet.

Ansvarsfriskrivning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.